Оценка на дискриминационната способност

2.3. Оценка на дискриминационната способност (Somers’D/

AUC)  

В статистическия анализ тази характеристика се използва, за да

измери доколко моделът успява да разграничи различните групи клиенти

посредством своята оценка. Скоринг моделите са подходящ пример,

защото същите се опитват да ранкират коректно отделните клиенти спря

мо техния риск от неплатежоспособност. Идеалният модел би разпределил

така клиентите, че да е възможно посредством оценката от модела да се

отделят всички клиенти, които изпадат в неплатежоспособност от

останалите.

Важно е да се отбележи, че в реалния свят и практиката наблюда

ваните данни са “небалансирани” (единият от двата класа е по-често

срещан в извадката или популацията). От своя страна това налага използ

ването на подходяща метрика, която да оцени правилно коректността на

изградения инструмент за PD оценка.

Somers’ D е асиметрична мярка за връзката между две променливи,

която играе централна роля като параметър за ранг или „непараметрич

ните“ статистически методи. При независима променлива X и зависима 𝑌𝑌,

може да се калкулира оценка 𝑑𝑑𝑌𝑌/𝑋𝑋,която представлява мярка за ефекта на 𝑋 върху 𝑌𝑌.  

References:

https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/4966/c117da8024fe11db74d9508b83961471.pdf?sequence=1